网赚吧小亏大赚 长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都-点击赚钱

网赚吧小亏大赚 长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都

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期货交易通常被贴上突然财富、空头头寸、破产、高杠杆、高风险和高回报的标签,但事实并非如此。商品交易顾问(CTA)策略起源于商品期货市场,但已经发展成为股指期货、外汇期货、债券期货等。根据交易方式,它可以分为主观CTA和定量CTA,逐渐成为市场的主流。

CTA战略投资于期货市场,与股票市场的涨跌相关性很低,与股票、债券和外汇投资相关性低,与CTA内部子战略相关性低,这也使CTA在2019年大放异彩。CTA策略还可以有效提高资产组合的回报率,同时降低波动性和风险。

历史收益数据可以证明,从私募网络组合大师的数据来看,从2013年至今,管理期货策略在56个月内实现了正收益,仅一个月就亏损了3%以上。

管理期货策略的历史收益分布

  

反恐行动战略在这一年有所倒退

CTA战略在中国已经成熟。细分为主观多策略、主观趋势、主观套利、定量趋势、托管期货复合、定量套利等。其中定量CTA逐渐成为主流,在数量上远远超过主观CTA。

从今年的表现来看,截至10月11日,托管期货策略指数上涨7.12%,只有9月和10月略有回落,其他月份都有正回报。这正是因为商品指数作为一个整体波动较低,个别品种在个别时期有短期趋势价格。在这样一个低波动的环境下,CTA策略很难获得有效的投资机会,但配备中短期高频策略的产品反而有更好的盈利机会。

9月份,CTA策略大幅回落,而收益率低于-5%的CTA基金主要是量化趋势策略和期货复合策略。外贸摩擦、沙特油田遇袭等突发事件导致市场大幅波动,使得该战略难以在无序状态下充分发挥优势。螺纹钢和铁矿石是9月份期货市场交易量最大的两个品种。然而,由于这些品种的趋势在当月并不明显,当天的波动也没有扩大,在这种波动的市场条件下很容易造成一定的损失。

  

  

中高频定量CTA优势明显

虽然CTA策略最近整体退出,但仍有一些优秀的私募表现稳定,相对市场收益增加,个股波动性低,成交量低,难以获得量化超额收益,年空科技就是其中之一。

根据私募,年空科技成立于2015年3月,同年7月在中国资产管理协会备案。公司注册资本1.5亿元,累计经营规模70亿元。年空科技致力于利用科学的数据分析方法为投资者提供高质量的绝对收益产品。这是一个基于科学数据研究的定量投资机构。

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目前,短期投资主要包括高频股票量化策略、商品中高频CTA策略、股指亚高频日间CTA策略和股指隔夜CTA策略。以商品中高频CTA策略为例,作为商品高频数据驱动趋势和长短对冲策略,持有时间一般为0.5-3天,特别适合期货趋势和高波动市场。从历史收入来看,使用20%的资本,年收入可以达到30%-40%,波动控制在12%左右。

  

CTA战略具有突出的长期配置价值

在历史上,CTA战略很少遭受重大损失。主要原因是战略本身会主动控制各类资产的交易风险,而事件发生前、发生中和发生后的风险控制是控制回撤的绝佳方式。随着国内期货市场品种的不断完善,市场参与者越来越多。结合与二级股票市场的低相关性,CTA战略逐渐成为资产配置的重要组成部分。虽然短期内波动较大,但近年来中国信托投资公司战略的表现并不比私募股权战略基金差。一些基金远胜于私募股权战略基金。

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